Đường Trung bình động (Moving Average) là gì?

Moving Average (viết tắt MA) hay Đường trung bình động hoặc Trung bình trượt là chỉ báo kỹ thuật (indicator) được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Moving Average là đường nối các điểm liên tiếp của trung bình di động giá của n phiên (khoảng thời gian) giao dịch gần nhất. Giá được sử dụng để tính toán là giá đóng cửa của các phiên giao dịch.

Ví dụ: Lấy tổng các mức giá đóng cửa của mã EURUSD trong 20 ngày gần nhất và chia cho 20 ta sẽ có kết quả là giá trung bình của EURUSD trong vòng 20 ngày vừa qua. Đây chính là một điểm MA20 ngày của EURUSD. Mỗi 1 ngày sẽ có 1 điểm MA20 của 20 ngày trước đó, nối các điểm MA20 của các ngày liên tiếp nhau sẽ tạo thành 1 đường gọi là đường Moving Averages (MA).

Có 2 loại đường trung bình động phổ biến nhất là Simple Moving Average (SMA) và Exponential Moving Average (EMA). Các đường trung bình động này có thể được sử dụng để xác định xu hướng hoặc xác định mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng.

Cách xem đường trung bình động

Đường màu cam của biểu đồ trên là đường trung bình động. (Màu sắc của đường có thể tự do thay đổi)

Nếu đường trung bình động đang đi lên, nó sẽ là xu hướng tăng, và nếu đường trung bình động đi xuống thì xu hướng giảm. Bằng cách hiển thị đường trung bình động từ biểu đồ trên, bạn có thể nắm rõ xu hướng giảm và xu hướng tăng.

Ngoài ra, đường trung bình động cũng được sử dụng như đường kháng cự giá và đường hỗ trợ của giá.

Như biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng giá đang tăng hay giảm tại điểm tiếp xúc với đường trung bình động.

3. Đường trung bình động đơn giản – Simple Moving Average (SMA)

Một đường trung bình đơn giản (SMA) được tính bằng tổng các giá đóng cửa trong khoảng thời gian “x” và chia cho “x”.

Ví dụ: Nếu bạn vẽ đường trung bình đơn giản cho khoảng thời gian là 5 trên một biểu đồ 10 phút, bạn sẽ cộng giá đóng của 50 phút và sau đó chia cho 5.

Đồ thị trên có 03 đường SMA khác nhau. Đường SMA 62 cách xa giá hiện tại hơn so với các đường SMA30 và SMA5. Việc sử dụng khoảng thời gian dài hơn làm việc phản ánh sự biến động giá chậm hơn, do đó mềm mại, bằng phẳng hơn.

Đường SMA trong đồ thị hiển thị cho bạn thấy rõ hơn xu hướng chung của thị trường để đưa ra dự đoán giá tương lai. Tuy nhiên, SMA là một chỉ số kỹ thuật có độ trễ về mặt thời gian và có xu hướng theo sau giá cả thị trường hiện tại. Vì vậy, khi giá đang di chuyển nhanh, độ trễ này có thể làm bạn lỡ mất cơ hội.

4. Đường Exponential Moving Average (EMA) – đường trung bình động lũy thừa

Đường EMA cũng là 1 đường MA, là đường thể hiện giao động trung bình của giá cả trong 1 khoảng thời gian.

Tuy nhiên, đường trung bình động lũy thừa (EMA) làm giảm độ trễ của SMA bằng cách tính công thức hàm mũ, trong đó đặt nặng các biến động giá gần nhất. Việc tính EMA một ngày nhất định phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần nhiều hơn 10 ngày dữ liệu để tính chính xác 10 ngày EMA.

Hình minh họa biểu đồ có cả đường SMA và EMA:

EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, giúp nhận biết các tín hiệu đảo chiều nhanh hơn, giúp các nhà đầu tư phản ứng nhanh hơn, kịp thời hơn với các biến động giá ngắn hạn.

Ngược lại, SMA cũng vì thế khiến nhà đầu tư bắt sai tín hiệu trong giai đoạn giá đi ngang.

Ứng dụng chỉ báo MA trong giao dịch forex

Trong phân tích kỹ thuật, có nhiều cách để sử dụng đường trung bình MA – Moving Averages như: xác định xu hướng giá, xác định điểm hỗ trợ/kháng cự hoặc xác định điểm vào lệnh giao dịch.

6.1. Dùng đường MA để xác định xu hướng giá:

Độ dốc của đường MA thể hiện xu hướng giá thị trường. Ví dụ, nếu đường MA có độ dốc hướng xuống và giá hiện tại ở dưới đường MA là xu hướng giảm. Ngược lại, nếu đường MA có độ dốc hướng lên và giá hiện tại ở trên đường MA là xu hướng tăng.

Nếu giá hiện tại đang di chuyển cả phía trên lẫn phía dưới và đường trung bình gần như đi ngang thì thị trường được xem là không có xu hướng rõ ràng.

6.2. Dùng đường MA để xác định điểm hỗ trợ/kháng cự

Đường MA cũng có thể đóng vai trò xác định điểm hỗ trợ trong xu hướng tăng và kháng cự trong xu hướng giảm. Trong xu hướng tăng ngắn hạn có thể sử dụng đường MA20 ngày để tìm ngưỡng hỗ trợ.

Trong xu hướng tăng dài hạn có thể sử dụng đường MA200 ngày để xác định ngưỡng hỗ trợ. MA200 ngày là đường MA dài hạn phổ biến nhất.

Trên thực tế, đường MA200 ngày có thể cung cấp điểm hỗ trợ hoặc kháng cự đơn giản bởi vì nó được sử dụng rộng rãi. Nó gần như một lời tiên tri tự hoàn thành.

 Dùng đường MA để xác định các tín hiệu mua/bán:

  • Dựa vào vị trí giá đóng cửa và đường SMA để xác định tín hiệu mua bán:

Nếu giá đóng cửa nằm trên đường SMA cho ta thấy một tín hiệu mua, còn nếu giá đóng cửa dưới đường SMA cho ta thấy một tín hiệu bán.

  • Dựa vào điểm giao cắt của 2 đường MA (khoảng thời gian khác nhau):

Khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ dưới lên thường là tín hiệu mua và ngược lại, khi đường MA ngắn cắt đường MA dài từ trên xuống thường là tín hiệu bán.

Nhược điểm:

Đường MA được tính dựa trên dữ liệu lịch sử, không có các yếu tố thể hiện sự dự báo. Vì thế hiệu quả của việc sử dụng đường MA rất khó đoán, có những thời kỳ thị trường sẽ chuyển động tuân theo nguyên lý về điểm hỗ trợ và kháng cự cũng như các tín hiệu giao dịch, tuy nhiên cũng có những thời kỳ, thị trường không tuân theo những điều này.

Một vấn đề quan trọng là nếu giá dao động mạnh sẽ tạo ra rất nhiều tín hiệu giao dịch. Khi điều này xảy ra tốt nhất là nên dừng lại quan sát hoặc sử dụng chỉ số khác để xác định xu hướng rõ ràng hơn. Tình trạng tương tự cũng có thể xảy ra đối với điểm giao MA, khi mà các đường MA trở nên lộn xộn trong một khoảng thời gian sẽ phát ra nhiều tín hiệu giao dịch.

Đường MA có hiệu quả trong điều kiện thị trường dao động có tính xu hướng rõ ràng, nhưng thường kém hiệu quả khi thị trường dao động mạnh.

Điều chỉnh khung thời gian có thể tạm thời giải quyết được vấn đề này, mặc dù có những thời điểm vấn đề này có thể xảy ra mà không liên quan đến khung thời gian bạn lựa chọn để vẽ đường MA.

Một đường MA làm đơn giản hóa dữ liệu giá bằng cách làm mượt các dao động giá và tạo thành một đường thẳng. Nhìn vào đường MA có thể nhận biết xu hướng giá dễ dàng hơn. Đường EMA phản ánh chuyển động giá nhanh hơn so với đường SMA. Trong một số trường hợp, đây là tín hiệu tốt, nhưng trong một số khác điều này có thể dẫn đến những tín hiệu sai lệch.

Đường MA với thời kỳ kiểm lại ngắn (20 ngày) sẽ phản ánh chuyển động giá nhanh hơn so với đường MA với thời kỳ kiểm lại dài hơn (200 ngày). Điểm cắt đường MA cũng là một chiến lược phổ biến cho việc vào và thoát khỏi thị trường.

Các đường MA cũng được dùng để xác đinh các điểm có khả năng là điểm kháng cự và hỗ trợ. Mặc dù những điểm này có thể được dùng để dự đoán xu thế tương lai, nhưng đường MA luôn luôn được xây dựng dựa trên dữ liệu quá khứ và phản ánh xu hướng giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định trong quá khứ.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây