Tìm hiểu tiết về chỉ báo Average True Range – ATR (Phạm vi dao động thực). Ứng dụng chỉ báo ATR để chốt lời hiệu quả

Dựa trên mục tiêu cụ thể, có rất nhiều công cụ chỉ báo mà nhà giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật có thể sử dụng, từ đó đưa ra quyết định giao dịch của mình.

Để đo lường sự biến động của một cặp tiền tệ, Average True Range (Khoảng dao động trung bình giá thực) là một chỉ báo tương đối hiệu quả. Không giống như nhiều chỉ báo phổ biến hiện nay, ATR không chỉ định xu hướng của giá.

Thay vào đó, nó chỉ là thước đo sự biến động, đặc biệt là biến động do khoảng cách giá hoặc sự di chuyển giới hạn. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ kiến thức cơ bản về chỉ báo ATR cũng như chiến thuật sử dụng nó một cách hiệu quả trên biểu đồ giao dịch Forex.

1. Chỉ báo ATR là gì?

Average True Range là một chỉ báo dòng duy nhất đo lường mức độ biến động. Chỉ số ban đầu được phát triển bởi J. Welles Wilder để đo lường sự biến động của hàng hóa trong thị trường tương lai.

Chỉ báo ATR không đo lường xu hướng như một số chỉ báo phổ biến khác như MACD hoặc chỉ báo Động lượng. Thay vào đó, chỉ báo ATR chỉ đơn giản hiển thị khi độ biến động cao và khi thấp.

Đây là chế độ xem phóng to của ATR, thường được gắn trong một cửa sổ riêng biệt ở dưới cùng của biểu đồ giá.  Chỉ báo ATR dao động trong phạm vi.

Dòng ATR di chuyển lên cao cho thấy thị trường đang trải qua một biến động giá cao. Trái lại, dòng ATR di chuyển xuống dưới ngụ ý rằng biến động giá trong thị trường là tương đối thấp.

Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để xem xét các điểm vào và thoát dựa trên biến động giá. Khi độ biến động cao, các cặp Forex có khả năng năng động và di chuyển nhanh hơn. Ngược lại, biến động thấp thể hiện một thị trường yên tĩnh hoặc đang trong thời kỳ hợp nhất.

Mặc dù chỉ báo ATR không được sử dụng rộng rãi bởi các nhà giao dịch bán lẻ như một số chỉ báo dựa trên động lượng khác, nhưng nó phục vụ một mục đích quan trọng cho các nhà giao dịch quan tâm đến việc đo lường mức độ biến động hiện tại hoặc cố gắng dự đoán các mức giá phá vỡ tiềm năng.

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm nhận thức được rằng thị trường chuyển từ giai đoạn biến động thấp sang biến động cao và liên tục trở lại. Do đó, ATR là một công cụ giao dịch vô giá cho những người đánh giá cao biến động lên xuống của thị trường.

2. Ý nghĩa của chỉ báo ATR 

Thời điểm mà Wilder giới thiệu ATR là năm 1978, đây cũng là lúc thị trường giao dịch có rất nhiều biến động và thường tạo ra các khoảng trống giá trên biểu đồ.

Chính vì thế, Wilder đã nghiên cứu 1 chỉ báo với mục đích làm sao có thể phản ánh chính xác dao động của mức giá hàng hóa, giải thích cho những khoảng chênh lệch trong các mức giá cả hàng hóa xuất hiện.

Hiểu 1 cách đơn giản, một cổ phiếu có mức độ biến động cao sẽ có ATR cao hơn và một cổ phiếu có mức biến động thấp sẽ có ATR thấp hơn. Chính vì thế khi giá có xu hướng đảo ngược, nhưng ATR lại tăng cao sẽ cho trader thấy 1 sức mạnh đằng sau động thái đó. 

Như có nói, ATR không dùng để xác định xu hướng giá, nên ATR được dùng chủ yếu để chỉ ra áp lực bán hoặc áp lực mua. Khi ATR quá cao thường là kết quả của sự tăng hoặc giảm mạnh và không có khả năng duy trì trong thời gian dài.

Nếu giá trị của ATR thấp thể hiện giá đang rất “phẳng lặng” và “êm đềm” mà chúng ta hay tìm thấy khi thị trường sideway. Nếu việc này diễn ra trong thời gian dài có thể thấy giá cũng đang trong xu hướng tích lũy (consolidation) có thể sẽ xu thế đảo chiều chuẩn bị diễn ra.

ATR rất thích hợp để tìm vùng vào lệnh (entry triggers) hoặc thoát lệnh vì chúng báo hiệu cho trader thấy những thay đổi trong biến động giá, đặc biệt tại các vùng giá chuyển động mạnh hoặc tại khu vực tích lũy.

3. Công thức tính ATR

Để tính ATR, trước tiên bạn sẽ cần xác định phạm vi dao động thực của khoảng thời gian trên biểu đồ.

Để khám phá Phạm vi dao động thực trên biểu đồ, bạn nên thực hiện ba phép tính và lấy phép tính có giá trị cao nhất:

  • (Giá đỉnh của thời kỳ hiện tại) – (Giá đáy của thời kỳ hiện tại)
  • (Giá trị tuyệt đối của giá đỉnh trong giai đoạn hiện tại) – (Giá đóng của giai đoạn trước)
  • (Giá trị tuyệt đối của giá đáy trong giai đoạn hiện tại) – (Giá đóng của giai đoạn trước)

Kết quả cao nhất từ ​​ba công thức này cung cấp cho bạn giá trị phạm vi dao động thực tế trên biểu đồ. Khi bạn nhận được phạm vi dao động thực, bạn sẽ có thể tìm giá trị phạm vi dao động trung bình. Vùng dao động trung bình là trung bình động hàm mũ (EMA) của vùng dao động thực.

Hầu hết các nền tảng giao dịch cung cấp chỉ báo ATR sẽ tự động tính toán các giá trị này. Vì vậy, bạn không cần thiết phải tự mình thực hiện tất cả các tính toán này, tuy nhiên, điều quan trọng là việc hiểu cách thức chỉ báo được tạo ra giúp bạn có thể sử dụng nó một cách hiệu quả nhất.

Công thức Average True Range mặc định sử dụng chỉ báo EMA 14 kỳ. Tuy nhiên, bạn có thể tự điều chỉnh khoảng thời gian thực hiện. Sau đó, chỉ báo sẽ tính toán lại dựa trên khoảng thời gian mới.

4. Chỉ báo ATR trên nền tảng MT4

Để kích hoạt chỉ báo MT4 ATR, bạn chỉ cần đi tới Insert > Indicators và chọn Average True Range. Sau đó, chỉ báo sẽ gắn vào biểu đồ của bạn với cài đặt trung bình mặc định – Trung bình động luỹ thừa 14 kỳ.

Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt này, bạn chỉ cần kéo con trỏ chuột đến chỉ báo ở cuối biểu đồ và nhấp vào nút chuột phải. Sau đó, bạn sẽ chọn “ATR(14) Properties…”, một cửa sổ sẽ hiện lên như sau:

Sau đó, trong tab “Parameters” , bạn sẽ thấy mục “Period”. Tiếp theo, bạn chỉ cần thay đổi giá trị mặc định 14 thành cài đặt ưa thích của của mình. các cài đặt mới của chỉ báo MT4 ATR sẽ được áp dụng tự động.

5. Ứng dụng ATR trên biểu đồ giao dịch Forex

Vì ATR chủ yếu là một công cụ nghiên cứu biến động giá, nó không thể được sử dụng như một công cụ độc lập để giao dịch trên thị trường.

Bạn sẽ sử dụng nó kết hợp với phương pháp giao dịch của bạn để tinh chỉnh điểm vào lệnh, chặn lỗ và mục tiêu lợi nhuận của bạn.

Một trong những chiến lược ATR hiệu quả nhất là chiến lược bao gồm phân tích hành động giá và lệnh dừng lỗ Trailing (Trailing Stop Loss) dựa trên giá trị ATR.

Bạn có thể sử dụng hành động giá để tìm kiếm vị trí vào lệnh trên biểu đồ. Đó có thể là các mẫu biểu đồ, mô hình giá, đường xu hướng, kênh xu hướng, v.v.

5.1. Đặt lệnh dừng lỗ

Bạn có thể sử dụng điểm dừng lỗ dựa trên ATR bằng cách sử dụng giá trị từ chỉ báo ATR để xác định khoảng cách bạn muốn theo dõi giá.

Khi hành động giá di chuyển có lợi cho bạn, mức dừng lỗ (Trailing stop loss) cũng sẽ di chuyển cùng với giá, dựa trên khoảng cách bạn đã đặt từ giá hiện tại.

Ngược lại, nếu hành động giá di chuyển bất lợi cho giao dịch của bạn, ATR Trailing Stop sẽ đứng yên. Do đó, ATR cung cấp một điểm dừng lỗ linh hoạt hơn, cho phép bạn kiếm được số tiền tối đa từ thị trường khi có xu hướng liên tục.

Có một quy tắc đơn giản để xác định Dừng lỗ trong phương pháp quản lý giao dịch ATR. Nếu đường chỉ báo ATR nằm ở nửa trên của phạm vi, bạn có thể coi cặp tiền tệ này tương đối biến động, đặt lệnh Dừng lỗ lỏng lẻo hơn trên thị trường.

Nếu ATR đưa ra một giá trị nằm ở nửa dưới của phạm vi, thì bạn có thể sử dụng một lệnh Dừng lỗ chặt chẽ hơn, vì giá tương đối ít biến động hơn bình thường.

5.2. Đặt mục tiêu lợi nhuận

Nếu dòng ATR nằm ở nửa trên của chỉ báo trong giao dịch của bạn, hoặc ATR nằm ở nửa dưới nhưng có đường xu hướng tăng lên rõ ràng, bạn có thể xem xét nhân đôi mục tiêu lợi nhuận.

Ngược lại, nếu dòng ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo, hoặc đang có xu hướng tăng hoặc giảm đều đặn, thì bạn chỉ nên nhắm vào mục tiêu tiềm năng tối thiểu của mô hình.

Trên đây là biểu đồ H1 của cặp GBP/USD từ ngày 5 đến 14 tháng 7 năm 2016. Lưu ý rằng, mức giữa của chỉ báo ATR đã được đánh dấu (0,0039) để chia đôi phần trên và phẩn dưới của chỉ báo.

Các đường ngang màu xanh trên biểu đồ đánh dấu phạm vi của GBP/USD. Đường ngang màu xanh lam trong khu vực ATR hiển thị đường ATR ở mức giữa.

Có thể thấy, ATR phá vỡ mức giữa và chuyển sang nửa trên của chỉ báo. Tuy nhiên, giá vẫn nằm trong kênh ngang. Sau đó giá phá vỡ phạm vi thông qua một đỉnh, cho chúng ta một tín hiệu mua.

Đường ATR nằm ở nửa dưới của chỉ báo tại thời điểm này. Do đó, bạn có thể mua GBP/USD với mục tiêu lợi nhuận tối thiểu bằng với kích thước của mô hình.

Sau đó, chúng ta thấy rằng đường ATR bắt đầu có xu hướng đi lên. Đồng thời, nó di chuyển ở nửa trên của chỉ báo một vài lần. Điều này cung cấp tín hiệu rằng sự biến động của GBP / USD đang gia tăng.

Do đó, bạn có thể mở rộng mục tiêu lợi nhuận của mình bằng quy tắc x2. Bạn cũng nên điều chỉnh ATR Trailing Stop Loss như thể hiện trên hình ảnh.

Tiếp theo, bạn có thể giữ giao dịch cho đến khi giá đạt gấp đôi kích thước của phạm vi, được đánh dấu bằng 2 đường màu hồng.

Mũi tên đỏ đầu tiên cho biết khoảng cách giữa Trailing Stop và giá vào. Giá GBP / USD giảm theo mức này ngay sau khi đạt được mục tiêu x2 trên biểu đồ. Mũi tên thứ hai bạn nhìn thấy ở cuối biểu đồ cho thấy thời điểm giá sẽ chạm đến Trailing stop ATR nếu bạn chưa đóng giao dịch.

Trên đây là những kiến thức cơ bản về ATR cũng như cách áp dụng công cụ chỉ báo này trên biểu đồ giá Forex.

Như đã nói, ATR không nên được sử dụng 1 mình mà nên kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để đạt hiệu quả giao dịch tối ưu. Để luyện tập sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch của mình.

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây