Đường Trung bình động Hàm mũ – EMA (EXPONENTIAL MOVING AVERAGE) là gì?

Exponential Moving Average (EMA) là đường trung bình động hàm mũ được tạo ra để giải quyết vấn đề phản ứng chậm với biến động của giá mà SMA (Simple Moving Average) bị hạn chế.

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) làm giảm độ trễ bằng cách chú trọng nhiều hơn vào các mức giá gần đây. Trọng số được áp dụng cho các mức giá gần đây nhất phụ thuộc vào số chu kỳ (Số ngày, giờ, tuần..) được áp dụng.

Các đường EMA khác với các đường trung bình động giản đơn vì cách tính toán EMA của một ngày phụ thuộc vào các phép tính EMA cho tất cả các ngày trước ngày đó. Bạn cần nhiều hơn dữ liệu của 10 ngày để tính toán chính xác EMA 10 ngày chính xác.

Đặc điểm của đường Trung bình động hàm mũ (EMA)

Đường trung bình di động hàm số mũ (EMA) là công cụ theo sau xu hướng tốt hơn vì đánh trọng số cao hơn cho các dữ liệu mới nhất và có những thay đổi nhanh hơn so với đường MA giản đơn.

Trong khi đó, EMA không bị thay đổi do việc loại bỏ dữ liệu cũ, tức cập nhật nhanh hơn.

Khi chúng ta quan sát độ dốc của đường EMA vì độ dốc tăng lên phản ánh tâm trạng lạc quan và giảm xuống thể hiện tâm trạng bi quan.

Khung thời gian quan sát tương đối hẹp làm cho đường EMA nhạy cảm với biến động giá. Nó sớm bắt theo xu hướng, nhưng lại dễ dàng bị mắc bẫy.

Bẫy là sự đảo chiều nhanh chóng của tín hiệu giao dịch. EMA với khung thời gian quan sát dài hơn tạo ra ít bẫy hơn nhưng bỏ lỡ các điểm đảo chiều nhiều hơn.

Do đó cần chọn khung thời gian dài hạn hơn khi giao dịch.

 Cách tính đường Trung bình động hàm mũ

Để tính toán đường Trung bình động hàm mũ – Exponential Moving Average (EMA) chúng ta phải thực hiện ba bước:

Bước 1: Tính đường trung bình động giản đơn SMA cho giá trị EMA ban đầu. Đường trung bình động hàm mũ (EMA) phải bắt đầu từ một vị trí cụ thể trong quá khứ, do đó, đường trung bình động giản đơn SMA được sử dụng như EMA của chu kỳ trước trong lần tính toán đầu tiên.

Bước 02: Thứ hai, tính toán hệ số nhân.

Bước 03: Tính Trung bình động theo hàm mũ cho mỗi khoảng thời gian giữa giá trị EMA ban đầu và thời gian hiện tại bằng cách sử dụng giá, số nhân và giá trị EMA của khoảng thời gian trước đó.

Công thức tính:

EMA [today] = (Price [today] x K) + (EMA [yesterday] x (1 – K))

Trong đó:

  • K = 2 ÷(N + 1)
  • N = chu kỳ của EMA (VD: 5 ngày, 10 ngày hoặc 10 giờ, 20 giờ…)
  • Price [today] = Giá đóng cửa của nến hiện tại.
  • EMA [yesterday] = Giá trị EMA của nến trước đó
  • EMA [today] = Giá trị EMA của nến hiện tại

Việc chọn giá trị đầu tiên tính toán EMA được xử lý theo một trong hai cách sau:

Cách thứ nhất: Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo trung bình đơn giản của số cố định đầu tiên (N) và sử dụng giá trị đó để tính toán EMA.

Cách thứ hai: Bạn có thể sử dụng điểm dữ liệu đầu tiên (thường là giá đóng) làm giá trị đầu tiên và sau đó tính toán EMA từ thời điểm đó trở đi.

Lợi thế của EMA so với SMA?

EMA có lợi thế vượt trội so với đường SMA, cùng điểm qua một số lợi thế của nó nhé.

Thứ nhất, nó phân bổ trọng số lớn hơn cho ngày giao dịch gần nhất. Nghĩa là tâm trạng gần nhất của đám đông là quan trọng hơn.

Thứ hai, EMA không bị nhảy khi dữ liệu cũ bị loại bỏ ra khỏi khung thời gian quan sát giống như đường MA giản đơn gặp phải. Dữ liệu cũ nên bị loại bỏ với ít sự tổng thể hiện tại. ảnh hưởng, giống như tâm trạng quá khứ không phản ánh đúng bức tranh tổng thể hiện tại.

Giao dịch với đường EMA

Thông thường những người mới bắt đầu giao dịch thường cố gắng dự báo tương lai. Nhưng với các nhà giao dịch chuyên nghiệp không dự báo tương lai, họ đo lường tương quan sức mạnh giữa bên mua và bên bán, quan sát xu hướng, và quản trị vị thế của họ.

Các đường trung bình di động giúp chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng.

Quan trọng nhất của đường trung bình di động xuất phát từ độ dốc của nó. Vì độ dốc phản ánh quán tính giá của thị trường.

Khi đường EMA dốc lên, tốt hơn hết là giao dịch theo phía mua, và khi nó dốc xuống, chỉ nên giao dịch ở phía bán.

1. Chỉ nên mua khi đường EMA tăng – xu hướng tăng

Nếu như  đường EMA tăng lên, chỉ nên giao dịch ở phía mua. Mua khi giá giảm xuống gần chạm vào đường trung bình di động.

Nếu bạn ở vị thế mua, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ đặt tại đáy gần nhất, và di chuyển nó đến điểm hòa vốn sớm nhất có thể khi giá đóng cửa ở các mức giá cao hơn.

2. Chỉ nên bán khi đường EMA giảm – xu hướng giảm

Nếu như đường EMA giảm xuống, chỉ nên giao dịch ở phía bán. Bán khống khi giá hồi phục hướng đến đường EMA và đặt lệnh dừng lỗ tại đỉnh gần nhất. Hạ lệnh dừng lỗ tới điểm hòa vốn khi giá giảm.

3. Không giao dịch khi EMA nằm ngang – thị trường sideway

Nếu như đường EMA nằm phẳng và chỉ nhúc nhích đôi chút, nó đang cho thấy thị trường không có xu hướng. Đừng cố gắng giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp theo sau xu hướng.

Thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất, hay 2,3 đường EMA… khó có thể giúp bạn giao dịch thành công. Thay vào đó, hãy kết hợp thêm các phương pháp khác (như price action, phân kỳ MACD, đa khung thời gian…) và chỉ báo khác (RSI, OBV, Force Index…). Làm việc này, tức là bạn đang xây dựng các hệ thống giao dịch cho riêng mình, từ đó sẽ có kế hoạch giao dịch tổng thể giúp bạn giao dịch thành công.

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây