Giao dịch đột phá (breakout trading) là một chiến lược được sử dụng bởi rất nhiều nhà đầu tư và quỹ phòng hộ lớn nhất trên thị trường. Có vô số cách mà một nhà giao dịch bán lẻ có thể kết hợp phong cách đột phá vào kế hoạch giao dịch của họ.
Một trong những chỉ số kỹ thuật lâu đời và đơn giản nhất được sử dụng để giao dịch đột phá là Kênh Donchian (Donchian channel). Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ báo Kênh Donchian từ đó giúp nhà xây dựng một số chiến lược giao dịch xung quanh nó.
1. Giới thiệu về kênh Donchian
Nhà giao dịch nổi tiếng Richard Donchian đã tạo ra kênh Donchian vào giữa năm 1900, nhằm nắm bắt các biến động giá lớn trên thị trường. Và trên thực tế, kỹ thuật kênh Donchian cũng được coi là một trong những chỉ báo đầu tiên của hệ thống giao dịch theo xu hướng.
Chỉ báo Donchian bao gồm hai đường (line) chính hiển thị trên biểu đồ giao dịch, dựa trên các mức giá cao và thấp trong một khoảng thời gian xác định. Bạn cũng có thể thêm một đường ở giữa là đường trung bình của đường kháng cự trên và đường hỗ trợ dưới của Kênh Donchian.
Chỉ báo này đo các đỉnh và đáy của 1 đoạn giá tích luỹ nằm ngang (còn gọi là range giá) của 1 giai đoạn thời gian trước đó, thông thường là 20 ngày.
Phân tích Donchian có thể được áp dụng cho bất kỳ thị trường thanh khoản nào bao gồm ngoại hối, tương lai và chứng khoán. Điểm mạnh của Donchian nằm ở sự đơn giản và tính linh hoạt có thể áp dụng trên nhiều công cụ và khung thời gian khác nhau.
Nhà giao dịch có thể đánh giá mức độ biến động của một cặp tiền tệ hoặc công cụ tài chính bằng phương pháp kênh Donchian. Nói chung, chiều rộng của kênh Donchian càng rộng, thị trường càng biến động, ngược lại, kênh Donchian càng hẹp thì thị trường càng ít biến động.
Bên cạnh việc đo lường sự biến động của thị trường, kênh Donchian chủ yếu được sử dụng để xác định những điểm phá vỡ tiềm ẩn hoặc các điều kiện quá mua / quá bán khi giá chạm Dải trên hoặc Dải dưới. Những trường hợp này sẽ chỉ ra các tín hiệu giao dịch có thể xảy ra.
Dưới đây là ví dụ về kênh Donchian được vẽ trên biểu đồ giá.
Bạn sẽ nhận thấy có ba đường trong Kênh Donchian, bao gồm đường kháng cự trên, đường hỗ trợ dưới và đường trung tâm.
2. Cách tính kênh Donchian
Đầu vào kênh Donchian chỉ yêu cầu dữ liệu là khung thời gian của range giá trước đó mà nhà giao dịch muốn xem lại, sau đó tính toán đường kháng cự trên và đường hỗ trợ dưới. Hai đường này sau đó được vẽ trên biểu đồ giá.
Nhà giao dịch có thể vẽ thêm một đường thứ 3 là đường trung tâm. Đường trung tâm được tính toán và vẽ như mức trung bình của dải trên và dải dưới. Thông thường, giá trị mặc định của khung thời gian là chu kỳ 20.
Tóm lại, ta có công thức tính của kênh Donchian như sau:
- Đường phía trên của kênh Donchian – Giá cao nhất cho các thanh N cuối cùng.
- Đường phía dưới của kênh Donchian – Giá thấp nhất cho các thanh N cuối cùng.
- Đường trung tâm – (N kỳ Cao + N thấp) / 2
Giả sử chúng ta có biểu đồ hàng giờ của cặp tiền tệ EUR/USD và đang sử dụng chỉ báo kênh Donchian chu kỳ 20. Mức cao nhất trong chu kỳ 20 giờ là 1.3210 và mức thấp nhất trong chu kỳ 20 giờ là 1.3150. Dựa trên điều này, chỉ báo Donchian sẽ vẽ đường kháng cự trên ở mức 1.3210 và đường hỗ trợ dưới ở mức 1.3150. Đường tâm sẽ được vẽ ở 1.3180.
Như bạn có thể thấy, chỉ số Donchian tương đối đơn giản và dễ hiểu. Tuy nhiên, bạn không nên đánh giá thấp hiệu quả của nó trong việc tìm kiếm cơ hội giao dịch tốt trên thị trường.
3. Tín hiệu kênh Donchian
Kênh Donchian thường được sử dụng làm chỉ báo đột phá. Về cơ bản có hai loại tín hiệu đột phá chính mà Donchian Band cung cấp. Một là phá vỡ đường Kháng cự trên hoặc đường Hỗ trợ dưới. Loại tín hiệu đột phá thứ hai mà bạn có thể sử dụng là đường chéo Centerline.
Chiến lược kênh Donchian chủ yếu được tạo ra để tận dụng các xu hướng tiềm năng, vì vậy khi bạn tham gia thị trường bằng bất kỳ tín hiệu đột phá nào trong hai tín hiệu đột phá này, bạn có thể chắc chắn rằng mình sẽ nắm bắt được hầu hết mọi xu hướng mới nổi trong cặp tiền tệ.
3.1. Tín hiệu đột phá Donchian Band S / R
Các nhà giao dịch theo xu hướng thường tham gia vào thị trường theo hướng đột phá và chờ đợi một sự di chuyển giá diễn giá sau đó. Bằng cách sử dụng Donchian Band, tín hiệu mua sẽ xảy ra khi giá chạm vào dải trên và tín hiệu bán sẽ xảy ra khi giá chạm vào dải dưới.
Nhà giao dịch cần thật chú ý để có thể hành động nhanh chóng khi giá đã chạm mức S / R của Donchian. Nếu phần mềm biểu đồ của bạn cho phép, tốt nhất nên đặt cảnh báo giá để không bỏ lỡ cơ hội đột phá.
Một số nhà giao dịch thích tham gia vào mọi breakout, trong khi các nhà giao dịch khác chỉ thích giao dịch những breakout xảy ra với khối lượng giao dịch lớn hoặc động lượng cao.
Breakout thực sự có sức mạnh đẩy giá theo hướng phá vỡ. Trên thực tế, việc lọc các giao dịch dựa trên khối lượng hoặc động lượng cao sẽ hạn chế rủi ro như những breakout giả và tỷ lệ thắng cao hơn, tuy nhiên, nhược điểm là bạn có thể bỏ lỡ một số động thái mạnh mẽ trong quá trình lọc.
Bạn sẽ phải quyết định phương pháp nào phù hợp hơn với mục tiêu giao dịch của bạn. Khi giao dịch trên thị trường FX, nơi không có sẵn dữ liệu về khối lượng giao dịch, bạn có thể sử dụng bộ lọc dựa trên động lượng (momentum) như RSI hoặc MACD.
Khi giao dịch tiền tệ trong thị trường tương lai, nơi có sẵn dữ liệu khối lượng, bạn có thể xem xét việc lọc bằng Khối lượng (volume) hoặc Động lượng (momentum). Hãy xem một ví dụ dưới đây cho thấy tín hiệu đột phá S / R của kênh Donchian trên biểu đồ giá.
Bạn có thể thấy trên biểu đồ, giá đang giao dịch trong một range giá tích luỹ nằm ngang. Sau đó, có một thanh phá vỡ và đóng bên dưới đường thấp hơn của kênh Donchian. Đây được coi là một đột phá đường hỗ trợ của kênh Donchian.
3.2. Tín hiệu đột phá đường trung tâm Donchian
Như đã nói, đường trung tâm nằm ở giữa đường kháng cự trên và hỗ trợ dưới của kênh Donchian và là mức trung bình của 2 đường trên.
Đường trung tâm có một số ứng dụng hữu ích. Đầu tiên, nó có thể được sử dụng như một tín hiệu đột phá để vào một vị thế mới. Khi giá vượt qua đường trung tâm lên phía trên, bạn có thể mua và khi giá vượt qua đường trung tâm xuống phía dưới, thì bạn có thể bán.
Các nhà giao dịch tích cực sẽ tham gia vào đường trung tâm để bắt đầu một vị thế mới thay vì chờ đợi đường S / R bị phá vỡ.
Một công dụng khác của đường trung tâm Donchian là bạn có thể sử dụng nó như một chiến lược để thoát ra. Vì vậy, nếu bạn đang ở trong một giao dịch Mua, bạn sẽ đợi giá vượt qua đường trung tâm Donchian và sau đó thoát giao dịch và ngược lại cho một vị thế Bán.
Phương pháp này sẽ cho phép bạn nắm bắt xu hướng di chuyển trong khi vẫn bảo vệ được lợi nhuận trước một động thái bất lợi đáng kể về giá. Đây là một cách tuyệt vời để bảo vệ lợi nhuận và giúp cho nhà giao dịch có kỷ luật hơn trong quản lý giao dịch.
Nó sẽ giúp bạn theo kịp xu hướng và tránh việc thoát ra quá sớm. Đồng thời, nó sẽ giúp bạn khóa lợi nhuận khi bận cảm thấy tự tin vào vị trí chiến thắng của mình.
Hãy xem ví dụ về tín hiệu đột phá đường trung tâm Donchian:
Hành động giá có xu hướng đi xuống và sau đó cắt đường trung tâm. Giá nhanh chóng giảm và đóng dưới đường trung tâm. Thanh breakout đã được phóng to trên biểu đồ. Đây được coi là tín hiệu Breakout Centerline của Donchian.
Các kênh Donchian là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để giao dịch đột phá. Sức mạnh thực sự của chỉ báo Donchian được nhận ra khi bạn có thể kết hợp nó với công cụ kỹ thuật khác như đường trung bình động, Động lượng hoặc dải bollinger để tạo ra một phương pháp giao dịch tối ưu nhất.
Bài viết trên chia sẻ những kiến thức quan trọng mà nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch theo xu hướng cần thiết. Chúc bạn giao dịch thành công!
Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !